PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDIV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с CDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDIV is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, BDIV returned 19.54% vs 23.40% for CDC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%.

BDIV

1 день
0.76%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.12%
1 год
19.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и CDC

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		10.12%18.59%3.01%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%2.62%

Correlation

The correlation between BDIV and CDC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.60

The correlation between BDIV and CDC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDIV и CDC

Секторы
BDIV
CDC

Технологии

22.6%
4.7%

Финансовые услуги

14.7%
24.3%

Промышленность

13.1%
4.5%

Здравоохранение

10.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
15.8%

Коммунальные услуги

6.8%
23.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.8%

Энергетика

5.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.0%

Сырьевые материалы

4.5%
0.6%

Недвижимость

3.3%
0.0%

Технологии

BDIV
22.6%
CDC
4.7%

Финансовые услуги

BDIV
14.7%
CDC
24.3%

Промышленность

BDIV
13.1%
CDC
4.5%

Здравоохранение

BDIV
10.3%
CDC
7.1%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.7%
CDC
15.8%

Коммунальные услуги

BDIV
6.8%
CDC
23.9%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.5%
CDC
3.8%

Энергетика

BDIV
5.9%
CDC
8.5%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.6%
CDC
7.0%

Сырьевые материалы

BDIV
4.5%
CDC
0.6%

Недвижимость

BDIV
3.3%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с TRFMBDIV с DEWBDIV с LODI
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

BDIV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDIVCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.31

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.40

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.15

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

14.58

-3.51

BDIV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDIV и CDC

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-21.37%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.67%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.07%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и CDC

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 1.87%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.11%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.61%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.20%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.56%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.20%

-0.08%

Сравнение комиссий BDIV и CDC

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и CDC

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CDC в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.55%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and CDC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (4.11%) compared to BDIV (1.87%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 23.40% vs 19.54% for BDIV. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 23.40% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

CDC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.55% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and Crestview. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор