PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с WLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с WLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и WLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 9.03% против 14.39% соответственно.

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX
Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с VONGWLGAX с FSPGX

Сравнение комиссий DEVLX и WLGAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXWLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.11

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.30

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.13

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

0.43

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. WLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXWLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.11

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между DEVLX и WLGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и WLGAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности WLGAX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и WLGAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и WLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXWLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-49.78%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-18.12%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-37.00%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-37.00%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-15.27%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-13.18%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.44%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и WLGAX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеют волатильность 5.78% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXWLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.37%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

19.48%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.62%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

20.65%

+2.84%