Сравнение DEVLX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.03% против 8.38% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и JMCRX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
DEVLX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
DEVLX
JMCRX
Сравнение DEVLX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.55 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и JMCRX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и JMCRX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -46.65% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.23% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.90% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.65% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.38% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.49% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и JMCRX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.78%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.22% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 13.16% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 22.35% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.90% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 21.60% | +1.89% |