PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с HWSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		7.13%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.77% соответственно.

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%

HWSAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.13%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.59%
3 года*
9.52%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с ARSMXHWSAX с SCYVX

Сравнение комиссий DEVLX и HWSAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.72

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

3.37

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между DEVLX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и HWSAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности HWSAX в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.65%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и HWSAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-72.14%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-16.44%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.98%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-53.82%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-2.78%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.03%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.43%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и HWSAX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.15%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.90%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

23.98%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.70%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

24.64%

-1.16%