Сравнение DEVLX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.03% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и HRTVX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
DEVLX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
DEVLX
HRTVX
Сравнение DEVLX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.55 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.21 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.37 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.02 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и HRTVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и HRTVX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и HRTVX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -61.68% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.48% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.17% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.31% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.91% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.07% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.54% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и HRTVX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.78%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.14% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 12.63% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 20.61% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.53% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 21.02% | +2.47% |