PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.88% соответственно.

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий DEVLX и BRSIX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.68

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.33

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.11

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

10.21

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между DEVLX и BRSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и BRSIX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и BRSIX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-61.79%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-13.57%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-53.66%

+28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-54.09%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-19.26%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-15.68%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.13%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и BRSIX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.78%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.65%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

17.47%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

26.50%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

24.44%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

24.01%

-0.52%