PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с DVSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.51%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.67%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DVSMX с доходностью 0.67%.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.37%
1 год
8.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

DVSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.21%
1 год
38.13%
3 года*
19.63%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с DMCRXDEVDX с BILPXDEVDX с EVDIXDEVDX с DSMDXDEVDX с DRESX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCX

Сравнение комиссий DEVDX и DVSMX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXDVSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.99

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.48

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

8.83

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между DEVDX и DVSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и DVSMX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DVSMX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и DVSMX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DVSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-47.64%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-15.39%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-47.64%

+26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-9.60%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.55%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.33%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и DVSMX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

11.64%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

20.52%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

28.49%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

28.78%

-18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

29.52%

-19.85%