PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEUS returned 11.33%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции DEUS уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.21% соответственно.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between DEUS and VOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.82

The correlation between DEUS and VOT shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEUS и VOT

Секторы
DEUS
VOT

Промышленность

17.6%
23.7%

Технологии

15.5%
28.9%

Финансовые услуги

12.1%
6.8%

Здравоохранение

11.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.8%

Коммунальные услуги

7.3%
3.5%

Энергетика

5.5%
2.7%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Недвижимость

4.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Промышленность

DEUS
17.6%
VOT
23.7%

Технологии

DEUS
15.5%
VOT
28.9%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
VOT
6.8%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
VOT
9.3%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
VOT
13.9%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
VOT
0.8%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
VOT
3.5%

Энергетика

DEUS
5.5%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
VOT
1.8%

Недвижимость

DEUS
4.3%
VOT
4.8%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

DEUS vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.78

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.18

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.77

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

2.31

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.78

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DEUS и VOT

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-60.16%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-15.96%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-21.77%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-37.19%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-37.19%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.96%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.32%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и VOT

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.30%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

12.37%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

15.79%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

21.35%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

20.98%

-3.00%

Сравнение комиссий DEUS и VOT

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и VOT

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and VOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 11.33% for DEUS. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.61% for VOT.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.05% for VOT.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор