Сравнение DEUS с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
DEUS и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEUS и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 11.29% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и RUNN
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
DEUS vs. RUNN — Ранг доходности на риск
DEUS
RUNN
Сравнение DEUS c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.02 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.15 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.04 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.11 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и RUNN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и RUNN
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и RUNN
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -16.83% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.60% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -7.74% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.36% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.82% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и RUNN
Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.42% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.85% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 16.68% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.87% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.87% | +4.10% |