PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DESIX и GQGPX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.99

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.41

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.62

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.99

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между DESIX и GQGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и GQGPX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и GQGPX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-33.68%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.12%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-30.02%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-7.43%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-11.70%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.65%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и GQGPX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.92%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.00%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.53%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.73%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.99%

+2.54%