Сравнение DES с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
DES и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 8.13% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и VPC
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
DES vs. VPC — Ранг доходности на риск
DES
VPC
Сравнение DES c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -1.07 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.41 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.75 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.77 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -1.07 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DES и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VPC
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DES и VPC
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -53.45% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -22.76% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.86% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -22.27% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.42% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 9.67% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VPC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.89%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.54% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 10.47% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 16.61% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.39% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.68% | +1.29% |