PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DES с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DES и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DES и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DES и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DES превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.73% против 2.41% соответственно.

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DES и USFR

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DES vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

14.37

-13.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

42.77

-41.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

10.64

-9.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

103.21

-102.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

658.56

-654.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

14.37

-13.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

8.63

-8.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

3.00

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.27

Корреляция

Корреляция между DES и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и USFR

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DES и USFR

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DESUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-1.36%

-64.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-0.04%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-0.18%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-0.80%

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

0.00%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-0.16%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.01%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и USFR

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.08%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

0.19%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

0.29%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

0.41%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

0.81%

+21.16%