PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с SMCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DES charges 0.38%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности DES и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

SMCP

1 день
0.16%
1 месяц
-25.87%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и SMCP

2026 (YTD)
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		3.54%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.87%

Correlation

The correlation between DES and SMCP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DES и SMCP

Секторы
DES
SMCP

Финансовые услуги

23.7%
98.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.3%

Промышленность

13.3%
13.1%

Энергетика

10.7%
7.6%

Недвижимость

9.6%
3.1%

Сырьевые материалы

6.0%
7.9%

Технологии

5.5%
11.1%

Коммунальные услуги

4.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.0%

Здравоохранение

1.7%
11.0%

Финансовые услуги

DES
23.7%
SMCP
98.8%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
SMCP
7.3%

Промышленность

DES
13.3%
SMCP
13.1%

Энергетика

DES
10.7%
SMCP
7.6%

Недвижимость

DES
9.6%
SMCP
3.1%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
SMCP
7.9%

Технологии

DES
5.5%
SMCP
11.1%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
SMCP
3.0%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
SMCP
8.1%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
SMCP
4.0%

Здравоохранение

DES
1.7%
SMCP
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с IJRSMCP с MJ

Доходность на риск

DES vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-1.43

+1.74

Просадки

Сравнение просадок DES и SMCP

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-27.86%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-25.87%

+25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-5.59%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

43.35%

-26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

43.35%

-23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

43.35%

-21.38%

Сравнение комиссий DES и SMCP

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SMCP

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and SMCP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SMCP.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор