PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DES returned 15.31%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DES charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности DES и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%5.73%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between DES and QQQS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.74

The correlation between DES and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и QQQS

Секторы
DES
QQQS

Финансовые услуги

23.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
5.2%

Промышленность

13.3%
4.8%

Энергетика

10.7%
2.2%

Недвижимость

9.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
1.0%

Технологии

5.5%
42.1%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Здравоохранение

1.7%
41.0%

Финансовые услуги

DES
23.7%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
QQQS
5.2%

Промышленность

DES
13.3%
QQQS
4.8%

Энергетика

DES
10.7%
QQQS
2.2%

Недвижимость

DES
9.6%
QQQS

-

Сырьевые материалы

DES
6.0%
QQQS
1.0%

Технологии

DES
5.5%
QQQS
42.1%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
QQQS

-

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
QQQS
2.4%

Здравоохранение

DES
1.7%
QQQS
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

DES vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.07

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.85

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.05

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

20.20

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.07

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DES и QQQS

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-38.06%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.63%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-34.32%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.69%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-13.25%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.07%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и QQQS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.46%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

18.55%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

26.84%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

28.34%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

28.34%

-6.37%

Сравнение комиссий DES и QQQS

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и QQQS

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and QQQS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 15.31% for DES. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.37% for DES.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор