Сравнение DES с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DES и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.91% против 19.05% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и QQQ
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DES vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DES
QQQ
Сравнение DES c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.93 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.00 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DES и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и QQQ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DES и QQQ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -82.97% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.96% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -35.12% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -35.12% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -7.75% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -32.98% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.48% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.38% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.82% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 22.69% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.37% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.24% | -0.27% |