PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DES с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DES и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DES с QQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ).

DES и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DES и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DES:

0.08

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

DES:

0.26

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

DES:

1.03

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DES:

0.06

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

DES:

0.14

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

DES:

9.76%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

DES:

22.20%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

DES:

-65.49%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DES:

-16.58%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.90% против 17.69% соответственно.

DES

С начала года

-8.69%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-15.69%

1 год

1.72%

3 года

3.50%

5 лет

11.75%

10 лет

5.90%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.66%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий DES и QQQ

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DES и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DES c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и QQQ

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.96%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DES и QQQ

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DES и QQQ

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...