Сравнение DES с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ).
DES и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DES и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.91% против 18.03% соответственно.
DES
18.62%
9.25%
19.26%
32.41%
9.25%
7.91%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| DES | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 17.36% |
| Макс. просадка | -65.49% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и QQQ
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между DES и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и QQQ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.54% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DES и QQQ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и QQQ
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.