Сравнение DES с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ).
DES и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или QQQ.
Основные характеристики
| DES | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.79% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 18.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 19.18% | 16.27% |
| Макс. просадка | -65.49% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.73% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между DES и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DES и QQQ
С начала года, DES показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.49% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и QQQ
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и QQQ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.83% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 2.94% | 2.68% | 2.45% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DES и QQQ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 5.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.