PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DES charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DES и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.06% против 18.20% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DES and DXJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between DES and DXJ shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и DXJ

Секторы
DES
DXJ

Финансовые услуги

23.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
15.6%

Промышленность

13.3%
27.4%

Энергетика

10.7%
1.7%

Недвижимость

9.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
8.5%

Технологии

5.5%
12.9%

Коммунальные услуги

4.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Здравоохранение

1.7%
6.8%

Финансовые услуги

DES
23.7%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
DXJ
15.6%

Промышленность

DES
13.3%
DXJ
27.4%

Энергетика

DES
10.7%
DXJ
1.7%

Недвижимость

DES
9.6%
DXJ

-

Сырьевые материалы

DES
6.0%
DXJ
8.5%

Технологии

DES
5.5%
DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
DXJ
0.1%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

DES
1.7%
DXJ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DES vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.25

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.36

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.15

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

20.14

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.25

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.39

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DES и DXJ

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-49.63%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-10.98%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-22.19%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-22.19%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-39.14%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-14.34%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и DXJ

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.40%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.10%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.44%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.96%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.18%

+1.79%

Сравнение комиссий DES и DXJ

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и DXJ

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DES and DXJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 8.06% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.07% for DXJ.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while DXJ is Japan Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор