PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DES с CSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

DES и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DES и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DES и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.68% соответственно.

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий DES и CSB

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

DES vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.60

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.97

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.83

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

2.91

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между DES и CSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и CSB

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CSB в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DES и CSB

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

DESCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-42.07%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.18%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-24.49%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-42.07%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-3.51%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-7.23%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.03%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и CSB

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.82%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.03%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.08%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

18.89%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.32%

+0.65%