PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с CSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 9.59%/yr for CSB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности DES и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.59% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

CSB

1 день
0.97%
1 месяц
-1.48%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.47%
3 года*
12.53%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		9.35%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between DES and CSB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.91

The correlation between DES and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и CSB

Секторы
DES
CSB

Финансовые услуги

23.7%
26.5%

Потребительский циклический сектор

14.8%
19.0%

Промышленность

13.3%
8.5%

Энергетика

10.7%
11.5%

Недвижимость

9.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
3.4%

Технологии

5.5%
1.2%

Коммунальные услуги

4.6%
22.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Здравоохранение

1.7%
0.4%

Финансовые услуги

DES
23.7%
CSB
26.5%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
CSB
19.0%

Промышленность

DES
13.3%
CSB
8.5%

Энергетика

DES
10.7%
CSB
11.5%

Недвижимость

DES
9.6%
CSB

-

Сырьевые материалы

DES
6.0%
CSB
3.4%

Технологии

DES
5.5%
CSB
1.2%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
CSB
22.0%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
CSB
4.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
CSB
3.6%

Здравоохранение

DES
1.7%
CSB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

DES vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.42

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.17

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.86

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

8.27

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DES и CSB

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-42.07%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.18%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-21.82%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-24.49%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-42.07%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.18%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-7.14%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.48%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и CSB

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.62%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.21%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.50%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.79%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.30%

+0.67%

Сравнение комиссий DES и CSB

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и CSB

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности CSB в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.23%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DES and CSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DES has higher volatility (4.09%) compared to CSB (3.62%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, CSB leads with 9.59% vs 8.06% for DES. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 9.59% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

CSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.37% for DES.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.35% for CSB.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор