PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с AVEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. DES is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, DES returned 6.81%/yr vs 9.66%/yr for AVEM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DES charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности DES и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 25.08%.

DES

1 день
0.98%
1 месяц
5.05%
С начала года
20.48%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.59%

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.48%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%5.28%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between DES and AVEM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.53

The correlation between DES and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и AVEM

Секторы
DES
AVEM

Финансовые услуги

24.8%
18.6%

Потребительский циклический сектор

16.0%
8.2%

Промышленность

13.4%
8.1%

Энергетика

10.2%
4.3%

Недвижимость

10.1%
1.5%

Сырьевые материалы

6.3%
7.3%

Технологии

6.0%
39.5%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.9%

Здравоохранение

2.0%
2.5%

Финансовые услуги

DES
24.8%
AVEM
18.6%

Потребительский циклический сектор

DES
16.0%
AVEM
8.2%

Промышленность

DES
13.4%
AVEM
8.1%

Энергетика

DES
10.2%
AVEM
4.3%

Недвижимость

DES
10.1%
AVEM
1.5%

Сырьевые материалы

DES
6.3%
AVEM
7.3%

Технологии

DES
6.0%
AVEM
39.5%

Коммунальные услуги

DES
4.2%
AVEM
2.3%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
AVEM
2.8%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
AVEM
4.9%

Здравоохранение

DES
2.0%
AVEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

DES vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.15

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.78

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.46

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

13.15

-2.03

DES vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и AVEM

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-36.05%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.13%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-18.02%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-33.88%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.07%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.45%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и AVEM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.28%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

10.91%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

18.79%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

21.17%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.71%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.76%

+1.21%

Сравнение комиссий DES и AVEM

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и AVEM

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AVEM в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Часто задаваемые вопросы

DES and AVEM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (10.91%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.66% vs 6.81% for DES. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.66% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.29% for DES.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор