Сравнение DES с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
DES и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DES превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.27% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и ALTY
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
DES vs. ALTY — Ранг доходности на риск
DES
ALTY
Сравнение DES c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.78 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DES и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и ALTY
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок DES и ALTY
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -51.47% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.52% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -18.48% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -51.47% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.22% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -6.85% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.62% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и ALTY
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.89% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 4.66% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 9.68% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 10.77% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.63% | +5.34% |