Сравнение DEOPX с PFSLX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 16.98%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.71% против 16.98% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
PFSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 78.87%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам DEOPX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 41.56% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Correlation
The correlation between DEOPX and PFSLX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DEOPX and PFSLX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
DEOPX
PFSLX
Сравнение DEOPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 7.44 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 29.21 | -29.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.28 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и PFSLX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -91.83% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -10.91% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -91.83% | +71.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -91.83% | +61.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -91.83% | +54.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -82.87% | +73.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -13.73% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.77% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и PFSLX
Текущая волатильность для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) составляет 4.04%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 8.48% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 19.30% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 24.78% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 145.95% | -126.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 104.40% | -85.10% |
Сравнение комиссий DEOPX и PFSLX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и PFSLX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PFSLX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and PFSLX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to DEOPX (4.04%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор