Сравнение DEMZ с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
DEMZ и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -5.76% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 12.71% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -4.68% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -4.68%.
DEMZ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и VOTE
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
DEMZ vs. VOTE — Ранг доходности на риск
DEMZ
VOTE
Сравнение DEMZ c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.13 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и VOTE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и VOTE
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.04% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и VOTE
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -25.71% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.07% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.51% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -6.34% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.57% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и VOTE
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.35% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.71% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.49% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.31% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.31% | +0.24% |