Сравнение DEMZ с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DEMZ и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMZ или VOOG.
Основные характеристики
| DEMZ | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | 32.72% |
| Дох-ть за 1 год | 35.17% | 42.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 16.98% |
| Макс. просадка | -27.17% | -32.73% |
| Текущая просадка | -0.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и VOOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и VOOG
С начала года, DEMZ показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 32.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и VOOG
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и VOOG
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.73% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и VOOG
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и VOOG
Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.