PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 16.03%/yr for VOOG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%11.28%

Correlation

The correlation between DEMZ and VOOG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.83

The correlation between DEMZ and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и VOOG

Секторы
DEMZ
VOOG

Технологии

44.9%
49.4%

Коммуникационные услуги

14.2%
18.0%

Промышленность

9.0%
6.2%

Финансовые услуги

9.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.0%

Здравоохранение

5.5%
5.8%

Недвижимость

3.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

DEMZ
44.9%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
VOOG
18.0%

Промышленность

DEMZ
9.0%
VOOG
6.2%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
VOOG
8.8%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
VOOG
1.0%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
VOOG
5.8%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

VOOG
0.4%

Энергетика

DEMZ

-

VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

DEMZ vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.16

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.91

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.49

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

10.32

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.91

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и VOOG

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-32.73%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.71%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.18%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-32.73%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.08%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.97%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и VOOG

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.32%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.41%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.85%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.19%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

20.73%

-3.27%

Сравнение комиссий DEMZ и VOOG

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и VOOG

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and VOOG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to DEMZ (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.03% vs 12.90% for DEMZ. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.03% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.44% for VOOG.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOOG is S&P 500. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор