Сравнение DEMZ с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DEMZ и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -4.83% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
DEMZ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и VOOG
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
DEMZ vs. VOOG — Ранг доходности на риск
DEMZ
VOOG
Сравнение DEMZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.76 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.81 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и VOOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и VOOG
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.03% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и VOOG
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -32.73% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.71% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -32.73% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -9.07% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.01% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и VOOG
Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.28% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.68% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.28% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.16% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.65% | -3.10% |