PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.95%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

DEMZ

1 день
0.23%
1 месяц
5.88%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.06%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и UJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.73%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%2.17%

Correlation

The correlation between DEMZ and UJUN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.83

The correlation between DEMZ and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и UJUN

Секторы
DEMZ
UJUN

Технологии

44.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.9%

Промышленность

9.0%
8.1%

Финансовые услуги

9.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Недвижимость

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

DEMZ
44.9%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
UJUN
10.9%

Промышленность

DEMZ
9.0%
UJUN
8.1%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
UJUN
10.1%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
UJUN
4.9%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
UJUN
8.4%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

UJUN
1.8%

Энергетика

DEMZ

-

UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

DEMZ vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.58

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.94

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.79

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

23.27

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.78

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и UJUN

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-13.73%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-2.84%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-11.24%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-11.96%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.15%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.06%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.46%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и UJUN

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.43%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

3.25%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

4.20%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

8.32%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

8.77%

+8.68%

Сравнение комиссий DEMZ и UJUN

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и UJUN

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and UJUN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.63%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.95% vs 6.41% for UJUN. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.95% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for UJUN.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор