PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 8.46%/yr for TOLZ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%6.81%

Correlation

The correlation between DEMZ and TOLZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between DEMZ and TOLZ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEMZ и TOLZ

Секторы
DEMZ
TOLZ

Технологии

44.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Промышленность

9.0%
5.2%

Финансовые услуги

9.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Здравоохранение

5.5%

-

Недвижимость

3.6%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

35.4%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Технологии

DEMZ
44.9%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
TOLZ

-

Промышленность

DEMZ
9.0%
TOLZ
5.2%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
TOLZ
4.5%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
TOLZ

-

Недвижимость

DEMZ
3.6%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

TOLZ

-

Энергетика

DEMZ

-

TOLZ
35.4%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

DEMZ vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.36

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.99

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.71

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

8.20

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.41

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и TOLZ

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-39.33%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-5.18%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-11.94%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-21.85%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.13%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-6.63%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.71%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и TOLZ

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.37%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.20%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

10.29%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.99%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.29%

+1.17%

Сравнение комиссий DEMZ и TOLZ

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и TOLZ

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and TOLZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.90% vs 8.46% for TOLZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.90% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.90% for DEMZ.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.46% for TOLZ.

DEMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор