Сравнение DEMZ с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DEMZ и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -5.76% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -9.64% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
DEMZ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и SAMT
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DEMZ vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DEMZ
SAMT
Сравнение DEMZ c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.65 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.10 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 11.61 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и SAMT
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.04% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и SAMT
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -20.57% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.76% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -5.78% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.00% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.10% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и SAMT
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.97% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.91% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.68% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.78% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.78% | +0.77% |