PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DEMZ is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, DEMZ returned 22.00%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-9.64%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between DEMZ and SAMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between DEMZ and SAMT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEMZ и SAMT

Секторы
DEMZ
SAMT

Технологии

44.9%
27.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
7.8%

Промышленность

9.0%
22.0%

Финансовые услуги

9.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
12.0%

Здравоохранение

5.5%
4.3%

Недвижимость

3.6%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

DEMZ
44.9%
SAMT
27.8%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
SAMT
7.8%

Промышленность

DEMZ
9.0%
SAMT
22.0%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
SAMT
5.6%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
SAMT
12.0%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
SAMT
4.3%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

SAMT
2.7%

Энергетика

DEMZ

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

DEMZ vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.53

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.35

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.19

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.30

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.98

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и SAMT

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-20.57%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.15%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.27%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.66%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.72%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и SAMT

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.66%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.82%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.56%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.68%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.94%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.94%

+0.52%

Сравнение комиссий DEMZ и SAMT

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и SAMT

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and SAMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to DEMZ (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 22.00% for DEMZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Strategas. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор