PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, DEMZ returned 24.86% vs 58.80% for NRSH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%3.98%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between DEMZ and NRSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between DEMZ and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и NRSH

Секторы
DEMZ
NRSH

Технологии

44.9%
35.5%

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Промышленность

9.0%
58.7%

Финансовые услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Недвижимость

3.6%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DEMZ
44.9%
NRSH
35.5%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
NRSH

-

Промышленность

DEMZ
9.0%
NRSH
58.7%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
NRSH

-

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
NRSH

-

Недвижимость

DEMZ
3.6%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

NRSH

-

Энергетика

DEMZ

-

NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

DEMZ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.42

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.11

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.40

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

16.86

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и NRSH

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-24.01%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.94%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.62%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.50%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и NRSH

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.66%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

9.21%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

20.27%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

24.44%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.54%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

21.54%

-4.08%

Сравнение комиссий DEMZ и NRSH

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и NRSH

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and NRSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to DEMZ (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 24.86% for DEMZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.28% for NRSH.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Aztlan. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор