Сравнение DEMZ с DJUN
DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 8.19%/yr for DJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
DEMZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMZ и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 8.48% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 3.11% |
Correlation
The correlation between DEMZ and DJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between DEMZ and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMZ vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DEMZ
DJUN
Сравнение DEMZ c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.51 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 20.66 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и DJUN
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -11.96% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -3.15% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -11.96% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -11.96% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.59% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.53% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и DJUN
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.25% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 3.55% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 5.04% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 8.52% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 8.06% | +9.40% |
Сравнение комиссий DEMZ и DJUN
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и DJUN
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.90% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMZ and DJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to DJUN (0.25%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs DJUN's -11.96%.
On 5-year performance, DEMZ leads with 12.90% vs 8.19% for DJUN. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.90% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for DJUN.
DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMZ и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор