PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DEMZ is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, DEMZ returned 22.00%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и CVSE

2026 (YTD)202520242023
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%13.66%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between DEMZ and CVSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between DEMZ and CVSE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEMZ и CVSE

Секторы
DEMZ
CVSE

Технологии

44.9%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.1%

Промышленность

9.0%
11.3%

Финансовые услуги

9.0%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.7%

Здравоохранение

5.5%
10.3%

Недвижимость

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

DEMZ
44.9%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
CVSE
5.1%

Промышленность

DEMZ
9.0%
CVSE
11.3%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
CVSE
1.7%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
CVSE
10.3%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

CVSE
2.7%

Энергетика

DEMZ

-

CVSE

-

Коммунальные услуги

DEMZ

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

DEMZ vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.28

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.90

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.66

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

5.71

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.92

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и CVSE

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-20.29%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-3.08%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-20.29%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.68%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.69%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.42%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и CVSE

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.00%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

0.00%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

6.49%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.87%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

13.87%

+3.59%

Сравнение комиссий DEMZ и CVSE

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и CVSE

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and CVSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, DEMZ leads with 22.00% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEMZ has performed better with a 22.00% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Calvert. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.29% for CVSE.

DEMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор