PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 8.18% против 6.63% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий DEMSX и WAEMX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.82

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.20

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.78

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAEMX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.34

Корреляция

Корреляция между DEMSX и WAEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и WAEMX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и WAEMX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-66.35%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.38%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-44.88%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-44.88%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-22.97%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-16.87%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и WAEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.25%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.20%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.78%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.41%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.94%

-3.26%