PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.18% против 4.15% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий DEMSX и HLFMX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.41

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

5.03

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.07

+0.53

Корреляция

Корреляция между DEMSX и HLFMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и HLFMX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и HLFMX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-63.95%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.09%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-28.37%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-46.61%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.26%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-19.38%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и HLFMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.73%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.72%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.03%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

10.23%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

11.79%

+2.89%