PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.84% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DEMSX и ESCIX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.72

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.58

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.50

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

14.51

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.72

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между DEMSX и ESCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и ESCIX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и ESCIX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-48.76%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.84%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-36.59%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-48.76%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-0.74%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-13.44%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.49%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и ESCIX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

0.00%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.91%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.72%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

15.86%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.64%

-2.96%