Сравнение DEMSX с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.68% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMSX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции ACWX немного впереди с 8.79%.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
ACWX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и ACWX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
DEMSX vs. ACWX — Ранг доходности на риск
DEMSX
ACWX
Сравнение DEMSX c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.58 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.17 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.42 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.10 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и ACWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и ACWX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ACWX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.75% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и ACWX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -60.40% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.42% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -30.07% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -35.38% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.90% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -13.44% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.04% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и ACWX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.76% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.78% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 17.40% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.04% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.29% | -2.60% |