Сравнение DEMGX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и TEQLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio	2.16%	24.27%	4.62%	17.19%	-12.98%	14.64%	8.55%	11.08%	0.38%
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund	2.92%	34.10%	6.71%	9.23%	-20.22%	-3.07%	17.67%	18.59%	-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.

DEMGX

1 день: 1.07%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 2.16%

6 месяцев: 2.95%

1 год: 25.69%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: —

TEQLX

1 день: 2.77%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 2.92%

6 месяцев: 6.55%

1 год: 32.01%

3 года*: 15.51%

5 лет*: 3.58%

10 лет*: 7.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Название символа

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DEMGX:

DEMGX с DEMSX DEMGX с GQGPX DEMGX с VEIEX DEMGX с AVES DEMGX с FEDDX DEMGX с AVEE DEMGX с BADEX

Часто сравнивают с TEQLX:

TEQLX с SCHG TEQLX с TCIEX TEQLX с VEMAX TEQLX с STAG TEQLX с TIEIX TEQLX с VXUS TEQLX с VOO

Сравнение комиссий DEMGX и TEQLX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

DEMGX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

TEQLX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DEMGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TEQLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMGX	TEQLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	1.87	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.38	2.44	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.36	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	2.24	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.67	8.90	-1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMGX	TEQLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	1.87	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.22	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.27	+0.30

Корреляция

Корреляция между DEMGX и TEQLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и TEQLX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio	4.87%	4.98%	4.60%	5.21%	4.28%	10.93%	2.23%	3.17%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund	2.75%	2.83%	2.93%	3.08%	2.51%	2.27%	2.04%	2.77%	2.43%	1.98%	1.88%	2.40%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и TEQLX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMGX	TEQLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.40%	-39.33%	-3.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.10%	-13.32%	+2.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.19%	-37.14%	+10.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.16%	-10.91%	+0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.71%	-14.74%	+7.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	3.35%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и TEQLX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMGX	TEQLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.35%	9.21%	-2.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.82%	13.55%	-3.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.40%	17.70%	-3.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.27%	16.54%	-3.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.71%	17.46%	-1.75%

Сравнение DEMGX с TEQLX

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и TEQLX

Сравнение доходности по годам DEMGX и TEQLX

Доходность по периодам

DEMGX

TEQLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMGX и TEQLX

Доходность на риск

DEMGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

DEMGX

TEQLX

Сравнение DEMGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMGX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и TEQLX

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и TEQLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и TEQLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)