PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		1.08%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

DEMGX

1 день
-0.76%
1 месяц
-10.13%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.47%
1 год
25.16%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DEMGX и ESCIX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.59

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.42

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.47

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

14.33

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.59

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между DEMGX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и ESCIX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.93%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и ESCIX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-48.76%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.84%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-36.59%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-0.74%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-13.45%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и ESCIX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

0.00%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.91%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.75%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.86%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.64%

-1.93%