Сравнение DEMGX с DODEX
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DEMGX returned 8.05%/yr vs 9.72%/yr for DODEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEMGX charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 25.77%.
DEMGX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMGX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 16.94% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | -0.33% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between DEMGX and DODEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between DEMGX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMGX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
DEMGX
DODEX
Сравнение DEMGX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.72 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.18 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 19.82 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.96 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DODEX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMGX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -37.01% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.97% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -16.15% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -36.89% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -12.80% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DODEX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеют волатильность 4.93% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMGX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.09% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.06% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 14.36% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.81% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.78% | -1.02% |
Сравнение комиссий DEMGX и DODEX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DODEX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DODEX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.26% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMGX and DODEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODEX has higher volatility (5.09%) compared to DEMGX (4.93%). In terms of maximum drawdown, DEMGX dropped -42.40% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMGX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор