Сравнение DEM с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DEM и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEM и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -9.09% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и GDE
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DEM vs. GDE — Ранг доходности на риск
DEM
GDE
Сравнение DEM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.95 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.47 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.77 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между DEM и GDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и GDE
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и GDE
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -32.01% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -22.66% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -16.07% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -7.75% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.84% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 12.02% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 25.26% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 32.25% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 26.19% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 26.19% | -8.18% |