PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с EWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.49%/yr vs 10.01%/yr for EWX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 13.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEM имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции EWX немного отстают с 10.01%.

DEM

1 день
0.25%
1 месяц
-1.65%
С начала года
17.12%
6 месяцев
17.23%
1 год
25.33%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.49%

EWX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.12%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.58%
1 год
23.59%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		17.12%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.08%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between DEM and EWX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.86

The correlation between DEM and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и EWX

Секторы
DEM
EWX

Финансовые услуги

21.9%
5.0%

Технологии

17.4%
16.8%

Промышленность

9.5%
9.8%

Энергетика

6.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.4%

Сырьевые материалы

3.5%
6.1%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.8%

Здравоохранение

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
EWX
5.0%

Технологии

DEM
17.4%
EWX
16.8%

Промышленность

DEM
9.5%
EWX
9.8%

Энергетика

DEM
6.1%
EWX
1.9%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
EWX
2.3%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
EWX
5.4%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
EWX
6.1%

Недвижимость

DEM
3.0%
EWX
2.3%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
EWX
1.2%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
EWX
0.8%

Здравоохранение

DEM
0.6%
EWX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

DEM vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.49

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.04

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.97

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.07

+1.85

DEM vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и EWX

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-63.90%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.98%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-21.37%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-24.67%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-43.00%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.62%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-13.13%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EWX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.86%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.61%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.04%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.93%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.50%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.16%

+0.70%

Сравнение комиссий DEM и EWX

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EWX

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EWX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.18%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.50%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

DEM and EWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (7.61%) compared to DEM (5.86%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.49% vs 10.01% for EWX. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.49% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

DEM has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.50% for EWX.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.65% for EWX.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор