PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEM returned 9.57%/yr vs 6.12%/yr for ECOW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности DEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%9.02%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between DEM and ECOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.75

The correlation between DEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и ECOW

Секторы
DEM
ECOW

Финансовые услуги

21.9%

-

Технологии

17.4%
9.8%

Промышленность

9.5%
15.5%

Энергетика

6.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.5%

Сырьевые материалы

3.5%
9.6%

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
18.4%

Здравоохранение

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
ECOW

-

Технологии

DEM
17.4%
ECOW
9.8%

Промышленность

DEM
9.5%
ECOW
15.5%

Энергетика

DEM
6.1%
ECOW
16.1%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
ECOW
8.5%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
ECOW
12.5%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
ECOW
9.6%

Недвижимость

DEM
3.0%
ECOW

-

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
ECOW
7.9%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
ECOW
18.4%

Здравоохранение

DEM
0.6%
ECOW
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с VOO

Доходность на риск

DEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.50

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.25

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

15.39

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DEM и ECOW

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-40.27%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.35%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.77%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-33.67%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.53%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.07%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и ECOW

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.66%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.88%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

14.19%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.65%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.13%

-2.17%

Сравнение комиссий DEM и ECOW

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и ECOW

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and ECOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (5.64%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, DEM leads with 9.57% vs 6.12% for ECOW. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEM has performed better with a 9.57% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.76% for DEM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор