PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

DEM и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.56% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий DEM и DVYA

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

DEM vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.60

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.22

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.25

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

16.23

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между DEM и DVYA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DVYA

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок DEM и DVYA

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-45.61%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.20%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-25.59%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-45.61%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.41%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.16%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DVYA

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.94%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.05%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.38%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.02%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.58%

+0.43%