PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с DVYA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.13%/yr vs 6.64%/yr for DVYA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEM charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEM показывает доходность 18.54%, а DVYA немного ниже – 18.30%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.64% соответственно.

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%

DVYA

1 день
-0.30%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
6.57%
С начала года
18.30%
1 год
32.56%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.64%
Всё время*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF
$241.67K$312.46K$283.47K

Сравнение доходности по годам DEM и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		18.30%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between DEM and DVYA is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between DEM and DVYA shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEM и DVYA

Секторы
DEM
DVYA

Финансовые услуги

21.9%
34.1%

Технологии

17.5%
1.6%

Промышленность

8.9%
6.3%

Энергетика

6.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.9%

Сырьевые материалы

3.7%
15.4%

Коммунальные услуги

3.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.9%
9.6%

Здравоохранение

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
DVYA
34.1%

Технологии

DEM
17.5%
DVYA
1.6%

Промышленность

DEM
8.9%
DVYA
6.3%

Энергетика

DEM
6.2%
DVYA
5.0%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
DVYA
4.8%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.4%
DVYA
10.9%

Сырьевые материалы

DEM
3.7%
DVYA
15.4%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
DVYA
4.2%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
DVYA
4.3%

Недвижимость

DEM
2.9%
DVYA
9.6%

Здравоохранение

DEM
0.6%
DVYA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Доходность на риск

DEM vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.46

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.32

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.79

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

11.21

-1.84

DEM vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и DVYA

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-45.61%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.64%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-19.15%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-25.18%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-45.61%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.13%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-9.98%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DVYA

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.49%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.61%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.31%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.15%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.40%

+0.46%

Сравнение комиссий DEM и DVYA

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DVYA

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DVYA в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.38%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DEM and DVYA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to DVYA (3.49%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, DEM leads with 9.13% vs 6.64% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 9.13% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DVYA has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.13% for DEM.

DEM is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор