PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с DBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 10.73%/yr for DBEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM charges 0.63%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 32.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEM имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции DBEM немного впереди с 10.73%.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between DEM and DBEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.78

The correlation between DEM and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и DBEM

Секторы
DEM
DBEM

Финансовые услуги

21.9%
19.6%

Технологии

17.4%
36.4%

Промышленность

9.5%
7.6%

Энергетика

6.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.6%

Сырьевые материалы

3.5%
6.6%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.0%

Здравоохранение

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
DBEM
19.6%

Технологии

DEM
17.4%
DBEM
36.4%

Промышленность

DEM
9.5%
DBEM
7.6%

Энергетика

DEM
6.1%
DBEM
4.1%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
DBEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
DBEM
9.6%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
DBEM
6.6%

Недвижимость

DEM
3.0%
DBEM
1.1%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
DBEM
2.1%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
DBEM
7.0%

Здравоохранение

DEM
0.6%
DBEM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

DEM vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.58

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.62

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

6.13

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

24.38

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DEM и DBEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-33.51%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.51%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-15.12%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-30.48%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-33.51%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.69%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.69%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DBEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.53%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.53%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

17.96%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.08%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.14%

+0.82%

Сравнение комиссий DEM и DBEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DBEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DBEM в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Часто задаваемые вопросы

DEM and DBEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs DBEM's -33.51%.

On 10-year performance, DBEM leads with 10.73% vs 10.45% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 10.73% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.39% for DBEM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор