Сравнение DELL с META
DELL (Dell Technologies Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам DELL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -1.73% |
Correlation
The correlation between DELL and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between DELL and META shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
META:
$1.45T
DELL:
$12.42
META:
$27.47
DELL:
31.85
META:
20.64
DELL:
2.03
META:
0.85
DELL:
2.00
META:
6.78
DELL:
$134.00B
META:
$214.96B
DELL:
$25.67B
META:
$176.14B
DELL:
$10.64B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. META — Ранг доходности на риск
DELL
META
Сравнение DELL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.54 | +8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -1.12 | +18.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и META
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -76.74% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -33.30% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -34.15% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -76.74% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -28.06% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -15.83% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 16.06% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и META
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 10.17% | +26.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 26.91% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 35.52% | +30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 44.04% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 38.67% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и META
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и META
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs META's -76.74%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор