Сравнение DEHP с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
DEHP и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 5.19% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и EMDM
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
DEHP vs. EMDM — Ранг доходности на риск
DEHP
EMDM
Сравнение DEHP c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.00 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.61 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.58 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 19.05 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.00 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.31 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и EMDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и EMDM
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EMDM в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и EMDM
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -18.81% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -15.65% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.78% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.17% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.76% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и EMDM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.92% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 18.42% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 23.58% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.00% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.00% | -1.12% |