Сравнение DEHP с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
DEHP и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -9.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEHP показывает доходность 5.79%, а DIEM немного выше – 5.94%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DIEM
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
DEHP vs. DIEM — Ранг доходности на риск
DEHP
DIEM
Сравнение DEHP c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.53 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.86 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 11.39 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DIEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DIEM
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DIEM
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -38.61% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.33% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.58% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.86% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.10% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DIEM
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 8.54% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.44% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 18.44% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.38% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.40% | +0.48% |