Сравнение DEHP с DGCB
DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DEHP returned 55.92% vs 5.49% for DGCB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью 2.06%.
DEHP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 32.68%
- 6 месяцев
- 33.39%
- 1 год
- 55.92%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEHP и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 32.68% | 32.86% | 4.47% | 5.61% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.06% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Correlation
The correlation between DEHP and DGCB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between DEHP and DGCB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEHP vs. DGCB — Ранг доходности на риск
DEHP
DGCB
Сравнение DEHP c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEHP | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.79 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 6.25 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DGCB
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEHP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -3.50% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -3.08% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.79% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.88% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DGCB
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Dimensional Global Credit ETF (DGCB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEHP | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 1.20% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 3.32% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 3.99% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 4.81% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 4.81% | +14.76% |
Сравнение комиссий DEHP и DGCB
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DGCB
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DGCB в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.31% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.97% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEHP and DGCB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEHP has higher volatility (13.94%) compared to DGCB (1.20%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs DGCB's -3.50%.
On 1-year performance, DEHP leads with 55.92% vs 5.49% for DGCB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEHP has performed better with a 55.92% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.
DGCB has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.31% for DEHP.
DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while DGCB is Global Bonds. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.20% for DGCB.
DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEHP и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор