Сравнение DEHP с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
DEHP и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 7.76% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DFAW
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.
Доходность на риск
DEHP vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DEHP
DFAW
Сравнение DEHP c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.35 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.98 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.92 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.17 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.35 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DFAW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFAW
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFAW
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -16.93% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.24% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.51% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -1.76% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.56% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFAW
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.67% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.47% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 17.15% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.57% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.57% | +3.31% |