Сравнение DEHP с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DEHP и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DFAU
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
DEHP vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DEHP
DFAU
Сравнение DEHP c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.50 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.54 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.24 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DFAU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFAU
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFAU
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, примерно равная максимальной просадке DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -23.61% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -8.67% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.28% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.12% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.64% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFAU
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.33% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.67% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 18.51% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.03% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.87% | +1.01% |