Сравнение DEFT с SMH
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past year, DEFT returned -87.60% vs 97.28% for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -43.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
DEFT
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -26.91%
- 6 месяцев
- -61.55%
- С начала года
- -43.94%
- 1 год
- -87.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам DEFT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -43.94% | -84.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 61.71% |
Correlation
The correlation between DEFT and SMH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. SMH — Ранг доходности на риск
DEFT
SMH
Сравнение DEFT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 6.54 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 20.41 | -21.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и SMH
Максимальная просадка DEFT за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -84.96% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.18% | -14.95% | -72.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -14.95% | -76.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -40.93% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.07% | 4.78% | +61.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и SMH
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 17.01% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.05% | 31.61% | +38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.08% | 36.97% | +61.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 36.21% | +61.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 33.16% | +64.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и SMH
DEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and SMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (20.13%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -91.37% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор