Сравнение DEFT с GLXY
DEFT (DeFi Technologies Inc) and GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, DEFT returned -82.89% vs 41.48% for GLXY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у GLXY с доходностью 27.06%.
DEFT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -26.53%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -56.11%
- 1 год
- -82.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLXY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -23.81% | -80.35% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.06% | -1.93% |
Correlation
The correlation between DEFT and GLXY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.55 |
The correlation between DEFT and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DEFT:
$0.17
GLXY:
$0.20
DEFT:
3.42
GLXY:
140.40
DEFT:
0.01
GLXY:
4.29
DEFT:
2.07
GLXY:
0.80
DEFT:
$103.29M
GLXY:
$57.33B
DEFT:
$69.76M
GLXY:
$46.78B
DEFT:
$83.15M
GLXY:
$577.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. GLXY — Ранг доходности на риск
DEFT
GLXY
Сравнение DEFT c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFT | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.69 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.27 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.48 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.27 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок DEFT и GLXY
Максимальная просадка DEFT за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -60.71% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -60.71% | -25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.47% | -33.71% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -28.03% | -32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.49% | 32.83% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и GLXY
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 18.15% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 65.45% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.21% | 86.55% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.14% | 86.69% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.14% | 86.69% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и GLXY
Ни DEFT, ни GLXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и GLXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Galaxy Digital Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and GLXY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (25.17%) compared to GLXY (18.15%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -88.69% vs GLXY's -60.71%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор