Сравнение DEFT с BTC-USD
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DEFT returned -82.22% vs -39.67% for BTC-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -26.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
DEFT
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -29.46%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -53.53%
- 1 год
- -82.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам DEFT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -26.72% | -81.60% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -14.89% |
Correlation
The correlation between DEFT and BTC-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DEFT
BTC-USD
Сравнение DEFT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.78 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.39 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.13 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок DEFT и BTC-USD
Максимальная просадка DEFT за все время составила -88.69%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -85.30% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -50.87% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -50.87% | -36.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.21% | -42.29% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.72% | 34.02% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и BTC-USD
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 10.54% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.90% | 34.26% | +39.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.23% | 35.65% | +63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.01% | 44.98% | +53.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.01% | 56.70% | +41.31% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and BTC-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (25.22%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -88.69% vs BTC-USD's -85.30%.
DEFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор