Сравнение DEFT с BTC-USD
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DEFT returned -87.04% vs -46.45% for BTC-USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
DEFT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -28.93%
- 6 месяцев
- -60.65%
- С начала года
- -43.68%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам DEFT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -43.68% | -84.60% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -15.98% |
Correlation
The correlation between DEFT and BTC-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DEFT
BTC-USD
Сравнение DEFT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.88 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.41 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и BTC-USD
Максимальная просадка DEFT за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -85.30% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.18% | -53.08% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -48.79% | -42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -42.59% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.39% | 29.41% | +35.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и BTC-USD
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 9.63% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.92% | 34.90% | +35.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.97% | 35.73% | +62.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.29% | 43.96% | +53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.29% | 56.33% | +40.96% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and BTC-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (19.89%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -91.37% vs BTC-USD's -85.30%.
DEFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор