Сравнение DEFT с BTC-USD
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DEFT returned -82.32% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFT показывает доходность -32.53%, а BTC-USD немного выше – -31.91%.
DEFT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -25.09%
- С начала года
- -32.53%
- 6 месяцев
- -44.03%
- 1 год
- -82.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам DEFT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -32.53% | -84.60% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -15.98% |
Correlation
The correlation between DEFT and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DEFT
BTC-USD
Сравнение DEFT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.45 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и BTC-USD
Максимальная просадка DEFT за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -85.30% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -52.23% | -33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -52.23% | -37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -42.42% | -23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.50% | 31.57% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и BTC-USD
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.08% | 12.44% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 34.75% | +39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.47% | 35.63% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.56% | 44.15% | +54.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.56% | 56.40% | +42.16% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (22.08%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -90.19% vs BTC-USD's -85.30%.
DEFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор