Сравнение DEFT с SOL-USD
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DEFT returned -82.22% vs -55.22% for SOL-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -26.72%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
DEFT
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -29.46%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -53.53%
- 1 год
- -82.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -26.72% | -81.60% |
SOL-USD Solana | -48.05% | -28.57% |
Correlation
The correlation between DEFT and SOL-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DEFT
SOL-USD
Сравнение DEFT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.75 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.22 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.82 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок DEFT и SOL-USD
Максимальная просадка DEFT за все время составила -88.69%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -96.27% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -73.89% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -75.32% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.21% | -51.36% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.72% | 51.93% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и SOL-USD
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 15.17% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.90% | 45.73% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.23% | 60.01% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.01% | 82.59% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.01% | 99.84% | -1.83% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and SOL-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (25.22%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -88.69% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор