Сравнение DEFT с SOL-USD
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DEFT returned -87.04% vs -57.36% for SOL-USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
DEFT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -28.93%
- 6 месяцев
- -60.65%
- С начала года
- -43.68%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -43.68% | -84.60% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -28.16% |
Correlation
The correlation between DEFT and SOL-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DEFT
SOL-USD
Сравнение DEFT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.12 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и SOL-USD
Максимальная просадка DEFT за все время составила -91.37%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -96.27% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.18% | -74.89% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -71.36% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -51.72% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.39% | 43.23% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и SOL-USD
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 15.01% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.92% | 47.62% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.97% | 59.34% | +38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.29% | 81.21% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.29% | 99.22% | -1.93% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and SOL-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (19.89%) compared to SOL-USD (15.01%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -91.37% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор