Сравнение DEFT с SOL-USD
DEFT (DeFi Technologies Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DEFT returned -82.32% vs -52.93% for SOL-USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -32.53%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
DEFT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -25.09%
- С начала года
- -32.53%
- 6 месяцев
- -44.03%
- 1 год
- -82.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -32.53% | -84.60% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -28.16% |
Correlation
The correlation between DEFT and SOL-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DEFT
SOL-USD
Сравнение DEFT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.71 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.10 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и SOL-USD
Максимальная просадка DEFT за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.27% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -74.89% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -74.19% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -51.54% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.50% | 48.59% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и SOL-USD
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.08% | 19.10% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 47.04% | +27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.47% | 59.50% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.56% | 81.59% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.56% | 99.61% | -1.05% |
Часто задаваемые вопросы
DEFT and SOL-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (22.08%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -90.19% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор